コンパスチェック2013年4月 セゾン資産形成の達人ファンド


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当ブログ、当エントリに『セゾン資産形成の達人ファンド』関連の検索ワードによって直接ご訪問の皆様へ。

当ブログでは【セゾン資産形成の達人ファンド】について、当エントリ以外にも色々なご紹介を行っています。お時間、ご興味がある方は以下のまとめも合わせてご覧いただければ幸いです。

【セゾン資産形成の達人ファンド】まとめ2013年12月16日現在 【セゾン資産形成の達人ファンド】まとめ2013年12月16日現在 | これが我が家の生存戦略

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月次で行っている「セゾン資産形成の達人ファンド」チェックです。
 
第一回はコチラ。


先々月(2013年2月)は「コンパスチェックDX」としてウォッチ項目を増やしてみました。このDXスタイルは不定期でやっていこうと思っています。

 
そして、当ブログでは何度かセゾン資産形成の達人ファンドを取り上げています。この月次チェックを初めて目にする方は参考までに以下のエントリもあわせてご覧いただければ。




まずは3月分定期買付日の翌日から4月分定期買付日前日までの純流出入資金(定期買付外)の合計と4月分定期買付日の純流出入資金の計算を行います。算出方法はコチラ
 
 
定期買付外
=約26百万円の純流入 定期買付=約118百万円の純流入  月間合計 143百万円の純流入


 …3月から一転、今月は定期買付日以外も資金純流入でした。定期買付額は前月の117百万円とほぼ横ばい、とみえます。こうした好況時に大きな資金流出や熱に浮かされた資金流入がなく、順調に受益権口数が増えている…運用による純資産増加もうれしいのですが、k2k2と集まってきてる「腰の据わった」個人投資家の支持(新規資金純流入の継続)がしっかりと積みあがっているのが、このファンド(ひいてはセゾン投信)の魅力ですね。 
 
また、純資産総額に関して(4月中ではないけれど)こんな出来事もありました。


純資産総額100億円突破!めでたいッ!!

リンク先のrennyの備忘録でも取り上げられています。



次に3月末の各ファンドの評価額と、まったく買付をしなかった場合の4月末の各ファンドの評価額を計算します。


また、上記の評価額と、実際の4月末の各ファンド評価額を比較して、引き算から今月それぞれのファンドを買い付けた金額を推測します。


今月の計算では買付をおこなったファンドは全てプラス(もしくは±0)になっています。買付をしなかったのは日本株式の三ファンドのみですが、誤差の範囲内でプラスマイナスになってます。

ファンド内の現金は金額、割合ともに減少しています。基準価額も純資産もアップした月だったのですが、純流入した資金全てに加え一部繰り越しの現金をファンド買付に回したようです。(月間純流入資金に加え)約32百万円の現金をリスクオンしたようです。
 
 
…という風に、月次コピペ更新をしてきたわけですが…いかんせん「表」と「数字」だけでは何がどう減ったのか?増えたのか?ファンド自体の単価が動いたのか?買付をしたのか?したのならどれぐらいしたのか?こういう事がビジュアルとして表現できてないなーとずっと思っていました。
 
なので、今月から棒グラフも併記してみます。今月は初めての取り組みなので、一本の棒グラフのみを取り出して表の読み方の説明書きも。(例として単独で一番組み入れ額が大きく変化もしているNCヨーロッパ)
 
 
上記の3D棒グラフのうち、一番左側の青色の棒が≪前月末のファンド評価額≫です。
 
同様に真ん中の緑色の棒が≪青色に対して月間騰落率をかけた評価額≫です。上記の表の中で「4月末には…」となっている部分ですね。
 
最後に一番右側の赤色の棒が≪今月末のファンド評価額≫です。緑色の棒と赤色の棒の高さの差が今月買付した部分という事になります。
 
全ファンドを表記すると以下のようになります。
 
 
また、【セゾン資産形成の達人ファンド】に感じている魅力について 【セゾン資産形成の達人ファンド】に感じている魅力について | これが我が家の生存戦略で計算したようにサブファンドの基準価額(仮)が算出できますので、それぞれのサブファンドに対して1年分のリターンとリスクが計算できます。
 
参考


 
これらサブファンドとセゾン資産形成の達人ファンド自体のリスクとリターンを以下にプロットします。参考の為に、組入れ比率の大きさをバルーンの大きさで表現しています。(達人ファンド本体は薄く表現しています。)


参考の為に、プロットした生データとサブファンドのリスク、リターンを組入れ比率で加重平均した計算値を表にまとめてみました。
 
 
こうやって見ると…
 
〇 達人ファンド本体は組入れ比率の多い【NCヨーロッパ】や【バンガードオポチュニティ】に影響を受けるものの、概ね各ファンドの中心に位置している。
 
〇 それぞれのファンドのリスク、リターンを加重平均した値と本体を比べると達人ファンド本体のほうが、やや低リスク、低リターンだった。これは現金保有割合(キャッシュポジション)の影響で両方とも小さくなっているのか?とシャープレシオを計算すると意外な事にシャープレシオはサブファンド加重平均<達人ファンド。
 
〇 先入観からして「信託報酬0.%がマイナスされるんだから達人ファンドのほうがリターンが低く、加重平均には勝てないだろう」と思い込んでいたので、これは驚いた。たった一年ではあるがノーセルリバランスの効果…といえるのではないだろうか?
 
このバルーン図は結構面白いので、継続的にチェック(&サブファンドの月間リターンデータが増えてきたら3年で…などなど)していきましょう。

新ファンドの組入れや、既存ファンドの割合変更などは特にしない、という事で今月もセゾン資産形成の達人ファンドのコンパスは一定の方角をさししめしていたようです。安心して船の駆動力である資金の積立ができる、というものです。

それでは せいぞんせんりゃく しましょうか
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コメント
ノーセルリバランスいいですね〜ファンドが健康な証拠です。
セゾンの理念に共感している人たちが集まる。これは素晴らしい事だと思います。
アフロさん、コメントありがとうございます。

>ノーセルリバランスいいですね〜

そうですね。コレこそがセゾン資産形成の達人ファンドの魅力なのかもしれません。

自分はサブファンド選定などより「資金純流入が続いている」「入ってきたお金をノーセルリバランスによるゆるやかな【逆張り】で買い付けている」事が長期で見ると成果がでると思ってますので。


確か、アフロさんはセゾンバンガードGBFを積立ててらっしゃったかと思いますが、GBFの中を分析してみるのも面白いと思いますよ。当方ではその予定はないので(笑)ネタとしていかがでしょうか?
  • モ人SYO-GO
  • 2013/05/21 7:53 AM
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