(自分用メモ)モ人家資産管理アルゴリズム(案)前半〜モ人家資産全体確認〜

先月末、こんなエントリを書きました。


エントリ末尾に

>3月の目標は上記ルールを【理解】【分解】【再構築】して

新生!モ人家生存戦略統合ドクトリン

みたいなイカしたタイトルのエントリを更新する事にします。

と書いていました。【理解】【分解】【再構築】は言わずもがな荒川弘さんの大ヒットダークファンタジーコミックス「鋼の錬金術師」からパクッたオマージュしたものです。

(余談ですが、TVアニメ「鋼の錬金術師」@2003年放映版は友人の名前がTV画面で初めてクレジットされた個人的に思い入れのある作品です。原作も当然全巻持ってますし、大好きなんですが「ハガレン」といわれると最初に思い浮かぶのはコチラです。)

4月から再放送されるとのこと。懐かしすぎる…


ドクトリン(教理)はやめにしてアルゴリズム(算法)という事にしましょう。




ものごとを効率よく進める為の手順、という意味では「ドクトリン」より「アルゴリズム」の方が適しているように感じます。一方、大局的な方針決定などは「ドクトリン」と表現したほうがインパクトは大いですね。もし、今後もっと大胆な方針転換(?FXで一攫千金!!とか毎月分配型で複利効果を享受!!とかか??)を行う場合には「ドクトリン」と表現しましょう。

20140325_全体フローチャート

上記のフローチャートが大まかなイメージ図ですが、今回はアルゴリズムフローチャート最上段にある『モ人家資産全体確認』部分の説明を。

1.各月末:全資産・全負債の棚卸


2.負債のうち短期負債(未払いクレジットカード分)・中長期負債(現在は奨学金のみ)の分別


3.資産のうちリスク資産(モ人ポートフォリオ)とそれ以外の分別:(※今後、車や家を所有したとしてもそれらの価値は含めない)


4.全資産[円] − 短期負債[円] = モ人家資産[円]


5.モ人家資産中のリスク資産(モ人ポートフォリオ)の割合を計算

モ人ポートフォリオ評価額[円] / モ人家資産[円] × 100 = リスクオン率 [%]


6.リスクオン率[%]が事前に設定した≪リスク取りすぎ基準ライン≫をオーバーしていないかどうかのチェック

⇒オーバーしていた場合、≪リスク取りすぎ基準ライン≫になるまで売却の判断。次回へ


7.リスクオン率[%]が事前に設定した≪リスク取ってなさすぎ基準ライン≫を割り込んでいないかどうかのチェック

⇒割り込んでいた場合、≪リスク取ってなさすぎ基準ライン≫になるまで買付の判断。次回へ


8.≪リスク取りすぎ基準ライン≫未満≪リスク取ってなさすぎ基準ライン≫以上だった場合、モ人ポートフォリオの調整のみを行う。

次回へ


この段階では「リスクオン」している部分と「リスクオフ」している部分を『金額の比率で』管理する事にします。

普段の生活や突発的イベントによって消費リスクオフ資産が目減りした場合は『(リスクオフ資産が減る事によって)相対的にリスクオン資産の割合が増える』事になります。家計全体としてとらえると金額ベースのリスク許容度が下がる事になるので、リスク資産の一部売却を行います。


また、逆に収入の上昇やよりいっそうの倹約生活の成果としてリスクオフ資産が積みあがってきた場合、『(リスクオフ資産が増える事によって)相対的にリスクオン資産の割合が減る』可能性もあります。この場合、家計全体としてとらえると金額ベースのリスク許容度を上げても構わない、と判断し、リスク資産の積極的買い増しをおこないます。


上記二パターンは「リスク資産は対して値動きがない場合」を考えていますが、現実には即していません。当然、リスク資産は相場の状況次第で増減を繰り返すモノです。


ただし

リスク資産の評価額が大きく増える局面⇒比率管理基準に従って一部のリスク資産を売却

リスク資産の評価額が大きく減る局面⇒比率管理基準に従って積極的にリスク資産を買い増し

というアルゴリズムが働きます。


また、≪リスク取りすぎ基準ライン≫≪リスク取ってなさすぎ基準ライン≫自体は家計機密事項として非開示とさせていただきますが、ちょっと余裕を見て広めに設定しています。この両基準が狭いと短期的な家計事情や相場次第で頻繁な売買を行う事になってしまいます。

リバランスという行為自体は長期投資を続ける為に有効な手段だと思っています。しかし、その為に売却を行う為には結構なコストがかかってしまいます。このあたりの感覚は以下のエントリに書いています。


買付はよいとして、売却は極力しなくてすむように…一方で、リスクの取りすぎに対して機械的なルールを設定しておき「さすがにここまで膨れ上がったら一部売却すべし」というラインを決めておこう…上記ルールにはこういう意図があります。


次回は次のステップ『モ人ポートフォリオ管理』を紹介しましょう。


それでは せいぞんせんりゃく しましょうか
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